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Optimal Stopping: Erwartungsoptimierung beim Full-Information-Game

  • Das Sekretärinnenproblem oder Dowry-Problem ist ein prominenter Vertreter der Optimal-Stopping Probleme. Hierzu existieren Algorithmen, die unter voller Information für eine bekannte Verteilung der betrachteten Zufallszahlen, ertragsmaximale Lösungen versprechen. Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der Anpassung der Verfahren auf Minimierungsprobleme. Nach der Herleitung der Lösung, wird diese exemplarisch auf vier Verteilungen übertragen. Danach werden die resultierenden Algorithmen numerisch und analytisch betrachtet, um Rückschlüsse über wesentliche Eigenschaften ziehen zu können.
  • The secretary or dowry problem is a well known optimal stopping problem. Existing solutions are based on full information and require a maximization. This paper considers adapting existing algorithms to a minimization problem. After this adaptation, the solution is shown explicitly for four well know distributions. Following, properties of these algorithms are elicited by numeric and analytic methods.

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Metadaten
Author:James Oliver Reppin, Dieter William Joenssen
Institutional Author:Dieter Joenssen
URN:urn:nbn:de:bsz:944-opus4-13191
DOI:https://doi.org/10.48800/opus-1319
Series (Serial Number):Aalener Beiträge zu komplexen Systemen (Ausg. 1, Jan. 2022)
Document Type:Article
Language:German
Release Date:2022/01/25
Tag:Minimierung; Optimierung; Sekretärinnenproblem; full information
optimal stopping
Licence (German):License LogoCreative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International